Store bededag blev indført i 1686 af biskop Hans Bagger. Dengang fandtes der mange forskellige bededage i Danmark, og han ville samle dem til én. 

Det blev til "ekstraordinær almindelig bededag", som senere bare blev kaldt store bededag. Den skulle være en dag til bøn og eftertanke – især i tider med krig og uro.

Store bededag var en dansk helligdag, som altid lå på fjerde fredag efter påske. Det blev bestemt af kongen. Den adskilte sig fra mange andre helligdage, fordi den ikke handlede om helgener eller konger eller personer fra Bibelen. 

Mange gamle helligdage fjernet under reformationen, da Danmark forlod den katolske kirke i 1536. 

I 1770 syntes staten, at der igen var for mange helligdage. Man mente, at folk ikke tog dem alvorligt, men brugte dem på fester og spil. Derfor blev ni helligdage afskaffet, men store bededag fik lov at blive.

Det ændrede sig først i 2024. Her valgte regeringen – med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – at afskaffe store bededag. Målet var at få flere til at arbejde og at skaffe penge til forsvaret.